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Vega

Vega è un rapporto finanziario che misura la sensibilità della volatilità delle opzioni finanziarie. Ci dice concretamente la variazione di valore che il premio di un’opzione finanziaria subirà a fronte di variazioni dell’1% di volatilità

Più la volatilità aumenta, più il premio aumenterà, quindi il vega sarà più alto. Più tempo rimane fino alla scadenza, più alta è la probabilità di volatilità e quindi più costoso è il premio e più alto è il vega.

È una delle cosiddette lettere greche.

Operazione Vega

Si può riassumere nei seguenti punti:

  • Più lunga è la durata delle opzioni, maggiore è la vega.
  • Nell’acquisto di Chiama y Metti il Vega è positivo (+): un aumento della volatilità sarà vantaggioso.
  • D’altra parte, nella vendita di Chiama y Metti la Vega è negativa (-): un aumento della volatilità sarà dannoso.
  • In opzioni ATM (a soldi) il vega è alto, c’è più volatilità. D’altra parte, quando l’opzione è ITM (nei soldi) e OTM (fuori dal denaro) il vega è piccolo e ha meno volatilità.

Esempio di calcolo del vega di un’opzione

Il prezzo di un’azione Inditex è di 22 euro. L’opzione Call con un prezzo d’esercizio di 22 sterline inglesi ha un prezzo di 1 sterlina. Il premio 1 e il VEGA é di 0,15:

Nel caso in cui la volatilità aumenti dell’1%:

PREMIUM = 1 + (1 x 0,15) = 1,15

Nel caso in cui la volatilità aumenti del 2%:

PREMIUM = 1 + (2 x 0,15) = 1,30

Borsa valori, Dizionario, Finanza, Investimento, Trading

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