La varianza è una misura della dispersione che rappresenta la variabilità di una serie di dati rispetto alla sua media. Formalmente è calcolato come la somma dei residui al quadrato divisa per il numero totale di osservazioni.
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Statistiche
Cointegrazione
La co-integrazione avviene quando esiste una forte relazione a lungo termine tra le variabili. Il fatto che due variabili siano co-integrate implica che, sebbene crescano nel tempo, lo facciano in modo sincronizzato. Mantengono questo rapporto nel
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Frequenza assoluta cumulativa
La frequenza assoluta cumulativa è il risultato della somma delle frequenze assolute delle osservazioni o dei valori di una popolazione o di un campione. È rappresentato dall'acronimo Fi.
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Distribuzione binomiale
Una distribuzione binomiale è una distribuzione di probabilità discreta che descrive il numero di successi nella conduzione di n esperimenti indipendentemente l'uno dall'altro su una variabile casuale
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Combinazione con ripetizione
Per combinazione con la ripetizione si intendono i diversi insiemi che si possono formare con "n" elementi, selezionati da x a x, che ne consentono la ripetizione. Ogni set deve differire dal precedente in almeno uno dei suoi elementi (l'ordine non
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Indice del canale delle materie prime (CCI)
Il Commodity Channel Index, noto con l'acronimo CCI, è un oscillatore utilizzato nell'analisi tecnica. Viene utilizzato principalmente in attività che hanno un comportamento stagionale o ciclico, come le materie prime. È stato creato da Donald
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Processo stocastico non stazionario
Un processo stocastico non stazionario è un processo la cui distribuzione di probabilità varia in modo non costante.
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Processo stocastico stazionario
Un processo stocastico stazionario è un processo la cui distribuzione di probabilità varia più o meno costantemente per un certo periodo di tempo.
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Covarianza
La covarianza è il valore che riflette l'ammontare di cui due variabili casuali variano insieme rispetto ai loro mezzi.
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Speranza matematica
La speranza matematica di una variabile casuale X è il numero che esprime il valore medio del fenomeno rappresentato da quella variabile.
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F la Kelly
La Kelly's F è una tecnica di gestione del denaro applicata agli investimenti nei mercati finanziari. Indica la percentuale massima che dovremmo rischiare su ogni operazione per massimizzare i nostri risultati. È applicabile sia al trading intraday
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Teorema di Gauss-Márkov
Il Teorema di Gauss-Markov stabilisce le ipotesi che un estimatore OLS (Ordinary Least Squares) deve soddisfare per essere considerato ELIO (Optimal Unbiased Linear Estimator). Il teorema di Gauss-Markov è stato formulato da Carl Friederich Gauss e
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Omocedasticità
L'omocedasticità è una caratteristica di un modello di regressione lineare che implica che la varianza degli errori è costante nel tempo
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Illazione statistica
L'inferenza statistica è l'insieme dei metodi che permettono di indurre, attraverso un campione, il comportamento di una certa popolazione. L'inferenza statistica studia poi come trarre conclusioni sui parametri della popolazione dei dati. Allo
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Ipotesi di contrasto
I metodi di ipotesi-contrasto sono modelli utilizzati nell'inferenza statistica il cui obiettivo è quello di verificare se una stima corrisponde ai valori della popolazione. In termini meno astratti, l'obiettivo dei metodi di ipotesi-contrasto è
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Stima dei parametri
I metodi di stima dei parametri sono responsabili dell'assegnazione di un valore al parametro o all'insieme di parametri che caratterizzano il campo in studio. La formula matematica che lo determina è chiamata stimatore.
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Processo stocastico
Un processo stocastico è un insieme di variabili casuali che dipende da un parametro o da un argomento. Nell'analisi delle serie temporali, questo parametro è il tempo. Formalmente, è definita come una famiglia di variabili casuali, indicizzate nel
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Deviazione standard
La deviazione standard o la deviazione standard è una misura che fornisce informazioni sulla dispersione media di una variabile. La deviazione standard è sempre maggiore o uguale a zero.
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Coefficiente di determinazione (quadrato R)
Il coefficiente di determinazione è definito come la proporzione della varianza totale della variabile spiegata dalla regressione. Il coefficiente di determinazione, chiamato anche R-squared, riflette la bontà di adattamento di un modello alla
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La disuguaglianza di Chebyshev
La disuguaglianza di Chebyshev è un teorema usato in statistica che fornisce una stima prudente (intervallo di confidenza) della probabilità che una variabile casuale con varianza finita si trovi a una certa distanza dalla sua speranza matematica o
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